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基于M顶与W底建立高胜率交易系统!

技术指标发布时间:2021-05-21农期网首页

  M顶和W底其实是一种特殊的折线形态,也是N字形态处于特殊位置下的外在表现,它们主要是从道氏理论关于波峰波谷的概念中衍生而来的(道氏理论和趋势概念的详细讲解请参照《期货市场技术分析一书》)。

  市场中任何的行情走势都是按照N字形态发展,当N字形态的转折成为一段行情的顶部或底部时,就形成了所谓的M顶和W底。相较于N字形态而言,M顶和W底更具有效性,对于行情的判断依据也更加真实可靠。在这里,将基于这两种形态向大家介绍,如何建立高胜率的交易系统。

  ▌影响M顶和W底有效性的因素

  在任何市场行情演变过程中,M顶和W底都是相当常见的,折线运行到一个顶部或底部区间内就容易形成上述两种形态。但这是否意味着形态出现就一定可以参与市场呢?答案也不尽然。实际上,这两种形态的出现有时并没有过于确定的意义,尤其在震荡行情内,这两种形态很容易让人误入歧途。那什么时候形态的出现才具有相对确定性的意义?又如何去辨别由这两种形态发出的交易信号呢?我们从以下三个方面也许能够有所启发:

  1、行情持续时间的长短。无论是震荡还是单边,既有行情持续时长都影响着反转行情出现的概率,以及反转的真实性、力度等等方面。在M顶和W底出现时,原有行情持续时间越长、力量越弱,则确定性越高。尤其在一波单边行情走出来后,20日均线远远落后K线的脚步,此时的M顶或W底往往是进入震荡的标志,并不能构成反方向趋势的入场信号。只有当20日均线追赶至K线附近,并且多空博弈逐渐激烈时,M顶或W底的出现才能相对确定地提示出行情方向。

  2、形态形成时价格波动的幅度。形态调整的幅度可以根据波峰和波谷之间的距离进行测算,幅度越小说明博弈相对平静,有效性越弱;幅度越大说明博弈相对激烈,有效性越强。正如下图中所示,H1长度较短,行情向下突破颈线一小段距离后马上出现反弹,而H2则相对较长,同时H3长度远远大于A点到颈线的位置。

  3、行情所处的时间周期。不同的时间周期内形态的建立是相通的,但同一信号的有效程度则有所差异。一般来说,时间周期越小,无序波动和行情的毛刺会越多,信号的有效性也就相对较弱;而时间周期越大,行情的“噪音”就会越小,信号的有效性也因此增强。这其中的原因就在于不同时间周期内行情触发的参与者、参与资金数量不同。

  ▌如何建立交易系统

  正如上文中说到的,不同时间周期内M顶和W底的有效性各不相同,而同一时间周期内也会存在很多的假信号,那如何应对这些风险,利用两种形态建立具有正期望的交易系统呢?

  一般在下行趋势中,行情突破前底后出现小幅反弹但未反弹至前低之上,随后再次向下突破第二点。此时可以进行加仓操作,并将止损设置为前一反弹的波峰点。按照这样的入场和止损方式陆续在之后的突破中加空,将M顶进场的优势发挥至极致。而如果价格出现反弹突破前一波峰或加仓成本价时,可以选择减仓止盈。

  上述例子是在下行趋势中的M顶情况,如果行情处于上升周期,则开仓、加仓、止损止盈的方向有所区别,依据没有变化。但无论是哪一种方向,止损都必须要明晰,并且坚决。

  除了成功的例子外,根据M顶和W底进行交易的失败例子也有很多,为了能让大家引以为戒,在这里.特将失败的原因稍作整理:

  1、行情处于盘整期,没有明显的趋势方向。

  2、止损频繁,对行情判断不准确。忽略盘口、量仓变化等细节,导致胜率不高。

  3、运用方式死板,不能根据行情变化灵活应对。将M顶和W底形态的判断当做是孤立的工作,不结合其他相应的指标加以验证,导致形态判断失误严重。

  延伸阅读:当没有行情的时候:看看这些也许对你更有用

  人生只有一条路不能选择,那就是放弃的路。只有一条路不能拒绝,那就是成长的路。如果要挖井,就要挖到水出为止,如果要投资,一定要做到盈利为止!

  ▌下任何一张单,都要有止损

  把损失降低到最低是长期获利的根本保证,所以为了使你的损失最小化,下的任何一张单都要有止损。

  ▌风险/获利的比例至少应该是1:1.5

  当你要下一张单时,一定要想清楚获利和损失的可能性。假设获利的空间是¥4000,而损失的空间只是¥2000,那么风险/获利比是1:2,则值得一试。

  ▌不要让你的账户负荷过重

  因为外汇交易可以放大资金控制量,通常比例是100:1。意思是说1000美金就可以控制100,000美金。那么这种资金放大的功能就像一把双刃剑,高额的回报伴随着巨大的风险。所以审慎的投资者通常会把每一次的最大损失控制在10%以内,则利润就会是稳定而长期的。所以我们的目标应该是一个好的投资者,而不是一个投机商。

  ▌接受失败,尽快转移注意力到下一次交易

  这个世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的,所以当你的某次交易亏钱时,尽快忘掉它,并且把注意力转移到下一次交易中。否则,你就会亏得越来越多而无法自拔。

  ▌制定一个切实可行的活力目标

  不要把感情和金钱牵扯到一起,简简单单地把每一次做单看作是一次商业交易,不要牵扯感情。如果有损失,学会接受它,并且朝前看。学会如何接受失败比成功更重要,它就类似于我们中国的一句古话,失败是成功之母。无感情因素,遵照交易原则去交易一开始是很难适应和习惯的,但你不得不去适应它,因为它是赚钱的不二法则。

  ▌当你的交易获利时,保护你应得的利润

  保护你应得的利润是使你获得长期稳定的重要因素。当你处于一个获利的位置时,很重要的一点是把你的止损点相应地提高。这样尽管你希望持有这个仓为更长时间,获得更多的利润,至少你的最小盈利获得了保证。

  ▌交易的规模控制在你能承受的损失范围之内

  尽管每一个人都知道交易的金额超过你能承受的范围是一件愚蠢的事情,但这种蠢事在我们交易人当中还是非常普遍。我们做黄金交易的目的是让我们的生活品质提高,所以我们不应该动用那些我们不该动用的钱,例如:每个月的生活费,养老储蓄,以及不要借钱来进行黄金外汇交易。因为如果你这样做,你的心态就与一般赌徒无异,最终的结果通常是输得倾家荡产。

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